平成23年度運用報告
 
修正総合利回り
                                                                       
年度
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
修正総合利回り
▲8.7%
▲1.9%
▲9.6%
14.3%
2.99%
13.14%
4.56%
▲11.03%
▲23.37%
22.94%
2.07%
2.48%
  

平成23年度の収益率は2.48%と、当基金の中長期の運用目標である3.5%には届きませんでした。

企業年金基金の給付設計が前提としている運用の予定利率は2.5%ですので、今年度の運用結果はこれを下回ることとなりました。
 代行返上後の過去8ヶ年累計平均では年率0.85%程度となり、予定利率2.5%+コストを勘案した必要収益率3.0%を確保できておりません。

 
投資商品構成別運用実績

運用資産構成比

 
運用資産額
運用資産構成比
国内株式 68.7億円 12.2%
外国株式 55.7億円 9.9%
国内債券 282.6億円 50.1%
外国債券 48.6億円 8.6%
代替投資 44.7億円 7.9%
高期待収益戦略 8.7億円 1.5%
10年CMS+メザニン 36.4億円 6.5%
現金他 18.5億円 3.3%
合計 563.8億円 100.0%


 

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