平成20年度運用報告
 
修正総合利回り
年度
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
修正総合利回り
6.1%
2.6%
11.8%
▲8.7%
▲1.9%
▲9.6%
14.3%
2.99%
13.14%
4.56%
▲11.03%
▲23.37%
  

平成20年度の収益率は▲23.37%と、当基金の中長期の運用目標である4.5%を大幅に下回る結果となりました。
 安定的な資産運用を目指し戦略の分散を継続したが、米国のリーマンブラザーズ証券破綻を契機とした金融危機の影響を受け、運用収益を大幅に悪化させました。

企業年金基金の給付設計が前提としている運用の予定利率は2.5%ですので、今年度の運用結果はこれを大幅に下回ることとなりました。
 過去5ヶ年累計平均でも年率▲3.46%となり、予定利率2.5%+コストを勘案した必要収益率3.0%を確保できませんでした。

 
投資商品構成別運用実績

運用資産構成比

 
運用資産額
運用資産構成比
国内株式 86.3億円 18.6%
外国株式 33.4億円 7.2%
国内債券 148.7億円 32.0%
外国債券 70.8億円 15.2%
代替投資 84.0億円 18.1%
現金他 41.2億円 8.9%
合計 464.4億円 100.0%

高期待収益戦略 8.3億円
※15億円を限度に新規分野の投資を別枠管理。


 

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